自己裁量トレードとシステムトレード比較

自己裁量トレードとシステムトレード比較

日経225先物取引のシステムトレードについて考察してみます。
日経225先物取引では、投資家自身の判断・裁量・感覚で行う取引のことを自己裁量トレードが一般個人投資家に多いです。
この自己裁量トレードを行っている個人投資家でたとえば1年間で利益を上げている人は10%以下だと言われています。
逆に言うと90%以上の人が損をしているという可能性があるという現状です。
それに対し、システムトレードは自己裁量トレードとは対極にある方法で、投資家の裁量要素を全部排除し、機械的に売買するというものです。
一般的には、テクニカル分析などを利用し、一定のルールで自動的に提示される売買シグナルに基づいて投資します。
日経225先物やオプション等を運用しているプロと呼ばれる人たちは、システムトレードを実行している人が多いと言われています。
平均的な利益率はも自己裁量トレーダーより良いと言われていますし、世界的なトレーダーにおいてもシステムトレードをしている人がたくさん存在します。
このことを踏まえると、原因には様々ですが、システムトレードを投資手法は有効な日経225先物の投資法の一つとして考えてよいでしょう。
自己裁量トレードの弱点は、投資が心理戦であることとの関係があるようで、個人投資家が一個人として経済市場と対峙する際、巨大なマーケットの中で自己を見失わず冷静な判断をすることは容易なことではありません。
ポジションを持つ期間が短ければ短いほど、その傾向は強まり、負ける可能性が増えると言えます。
個人投資家が一個人として経済市場と対峙する際、巨大なマーケットの中で自己を見失わず冷静な判断をすることは簡単ではないことが、1年間で利益を上げている人は10%以下だと言われているゆえんでしゅう。

 

 

この心理戦から抜け出し、機械的に売買する手段のひとつがシステムトレードであると言えます。